@phdthesis{Bergmann2019,
  author    = {Bergmann, Jonathan},
  title     = {Carry Trades - Eine empirische Analyse},
  doi       = {10.25972/OPUS-17955},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:20-opus-179553},
  school      = {Universit{\"a}t W{\"u}rzburg},
  year      = {2019},
  abstract  = {Die verfasste Arbeit besch{\"a}ftigt sich mit der Handelsstrategie Carry Trades. Grundlage dieser Strategie ist das Ausnutzen von Zinsunterschieden, welche zwischen zwei W{\"a}hrungsr{\"a}umen vorherrschen, und einer Wechselkursanpassung, die diese Unterschiede nicht komplett kompensiert. Investiert ein Anleger beispielsweise in eine ausl{\"a}ndische W{\"a}hrung mit h{\"o}herem Zinsniveau, so m{\"u}sste sich der Wechselkurs gem{\"a}ß der Zinsparit{\"a}tentheorie in der Folge so anpassen, dass der h{\"o}here Ertrag durch die Zinsen beim R{\"u}cktausch der W{\"a}hrung vollst{\"a}ndig egalisiert wird. Ziel dieser Arbeit war eine empirische Untersuchung f{\"u}r die W{\"a}hrungen der G10 auf w{\"o}chentlicher Handelsbasis sowie die Konstruktion und Ber{\"u}cksichtigung von ex ante Sharpe-Ratios als Handelsindikator.},
  subject      = {Devisenspekulation},
  language  = {de}
}