@phdthesis{Wissel2009,
  author    = {Wissel, Julia},
  title     = {A new biased estimator for multivariate regression models with highly collinear variables},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:20-opus-36383},
  school      = {Universit{\"a}t W{\"u}rzburg},
  year      = {2009},
  abstract  = {Es ist wohlbekannt, dass der Kleinste-Quadrate-Sch{\"a}tzer im Falle vorhandener Multikollinearit{\"a}t eine große Varianz besitzt. Eine M{\"o}glichkeit dieses Problem zu umgehen, besteht in der Verwendung von verzerrten Sch{\"a}tzern, z.B den Ridge-Sch{\"a}tzer. In dieser Arbeit wird ein neues Sch{\"a}tzverfahren vorgestellt, dass auf Addition einer kleinen Konstanten omega auf die Regressoren beruht. Der dadurch erzeugte Sch{\"a}tzer wird in Abh{\"a}ngigkeit von omega beschrieben und es wird gezeigt, dass dessen Mean Squared Error kleiner ist als der des Kleinste-Quadrate-Sch{\"a}tzers im Falle von stark korrelierten Regressoren.},
  subject      = {Starke Kopplung},
  language  = {en}
}