@phdthesis{Demirbas2010,
  author    = {Demirbas, {\"O}zkan},
  title     = {Untersuchung zum Erinnerungsverm{\"o}gen von Patienten nach medizinischen Aufkl{\"a}rungsgespr{\"a}chen zu HNO-Operationen},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:20-opus-56614},
  school      = {Universit{\"a}t W{\"u}rzburg},
  year      = {2010},
  abstract  = {Fragestellung: Der HNO-Chirurg ist zum ausf{\"u}hrlichen pr{\"a}operativen Aufkl{\"a}rungsgespr{\"a}ch gesetzlich verpflichtet. Es ist unklar, wie gut sich ein regelrecht aufgekl{\"a}rter Patient nach einem typischen HNO-chirurgischen Eingriff an Einzelheiten aus dem Aufkl{\"a}rungsgespr{\"a}ch erinnert. Methode: In der prospektiven Studie wurden bei Patienten, die entweder eine Tympanoplastik (n=105) oder eine NNH-Operation (n=89) erhalten hatten, 6 Wochen, 6 Monate oder ein Jahr postoperativ das Erinnerungsverm{\"o}gen an Risiken aus dem jeweiligen Aufkl{\"a}rungsgespr{\"a}ch mit einer standardisierten und telefonischen Befragung untersucht. Ergebnisse: Durchschnittlich erinnerten sich die Patienten an 18,9\% der genannten Risiken aktiv und an 65,3\% passiv, d. h. nach Vorgabe von L{\"o}sungen. Jedes f{\"u}nfte passiv erinnerte Risiko war falsch. Die Erinnerung nahm mit zunehmendem zeitlichen Abstand zur Aufkl{\"a}rung und mit abnehmender Schulbildung der Patienten ab. Signifikante Unterschiede zwischen den Operationsarten, Ersteingriffen vs. Revisionen, dem Alter bzw. Geschlecht der Patienten ergaben sich nicht. Fazit: Das aktive und passive Erinnerungsverm{\"o}gen an die im pr{\"a}operativen Aufkl{\"a}rungsgespr{\"a}ch genannten Risiken ist gering. Eine Wiederholung der Aufkl{\"a}rung {\"u}ber Operationsrisiken bei Revisionseingriffen scheint damit wichtig.},
  subject      = {Tympanoplastik},
  language  = {de}
}
@phdthesis{Lohr2007,
  author    = {Lohr, Andreas},
  title     = {Risikostratifikation grosszelliger B-Zell Non-Hodgkin Lymphome anhand immunhistochemischer Parameter},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:20-opus-23654},
  school      = {Universit{\"a}t W{\"u}rzburg},
  year      = {2007},
  abstract  = {Die diffusen großzelligen B-Zell-Lymphome (DLBCL) stellen den h{\"a}ufigsten Typ aller Non-Hodgkin-Lymphome dar, sind aber morphologisch, immunologisch, genetisch und klinisch eine sehr heterogene Gruppe. Aufgrund dieser Heterogenit{\"a}t von DLBCL wurde in mehreren Studien untersucht, ob eine molekulare Heterogenit{\"a}t der Tumoren vorl{\"a}ge, bzw. versucht, eine molekulare Reklassifikation zu erreichen. Resultat dieser Bem{\"u}hungen war eine Unterscheidung bzw. Definition einer Keimzentrums- {\"a}hnlichen (GCB-cell-like) Gruppe und einer aktivierten B-Zellen-{\"a}hnlichen (ABC-like) Gruppe, die sich in ihrem Ansprechen auf {\"u}bliche Therapieschemata, mit einer deutlich besseren Prognose f{\"u}r die GCB-like-Gruppe, unterschieden. Die hierbei angewendete Microarray-Technologie hat den entscheidenden Nachteil, dass hierf{\"u}r qualitativ hochwertige RNA zur Verf{\"u}gung stehen muss. Neu ist der Ansatz, unterschiedliche Proteinexpressionsmuster am Paraffinmaterial zur Unterscheidung prognostisch relevanter Gruppen heranzuziehen. Die hierbei erzielten Daten sind allerdings in Ihren Aussagen hinsichtlich der prognostischen Wertigkeiten widerspr{\"u}chlich. In der vorliegenden Arbeit wurden zun{\"a}chst verschiedene biologische Parameter am Paraffinmaterial hinsichtlich ihrer prognostischen Wertigkeit in der Risikostratifikation von DLBCL untersucht. In einem ersten Schritt wurden klinische Daten von 99 de novo entstandenen großzelligen B-Zell-Lymphomen erhoben, bei denen es sich um 84 DLBCL und um elf DLBCL mit einer weiteren Komponente eines follikul{\"a}ren Lymphoms Grad 3B bzw. auch um vier F{\"a}lle mit ausschließlich follikul{\"a}rem Wachstumsmuster handelte. Die Klassifikation der F{\"a}lle nach dem Internationalen Prognostischen Index (IPI) sowie der einzelnen klinischen Parameter des IPI zeigte eine deutliche prognostische Relevanz. In einem zweiten Schritt wurden immunhistochemische F{\"a}rbungen mit verschiedenen Antik{\"o}rpern durchgef{\"u}hrt und auf ihre prognostische Bedeutung {\"u}berpr{\"u}ft. Als negative prognostische Parameter erwiesen sich die Negativit{\"a}t f{\"u}r CD10 sowie BCL-6, also Antigene, die mit einer Keimzentrumszell-Differenzierung assoziiert werden, sowie eine {\"U}berexpression von MUM-1, das mit einer postfollikul{\"a}ren Differenzierung assoziiert wird. Weiterhin konnte gezeigt werden, dass einer Expression von BCL-2 und einem Ki67-Index von unter 80 \% eine negative prognostische Bedeutung zukommt. Die Stratifikation der F{\"a}lle in einen GCB- und einen ABC- Typ anhand des Hans-Klassifikators zeigte nur eine schwache Korrelation zur {\"U}berlebenswahrscheinlichkeit. In einem dritten Schritt wurde gezeigt, dass die kombinierte Analyse jeweils zweier Parameter eine relative Abh{\"a}ngigkeit ihrer Expression von der Expression weiterer Marker erkennen ließ. Aus diesem Grunde wurde ein Modell einer sequentiellen Addition negativer prognostischer Indikatoren entwickelt, in der bei Anwesenheit einer negativen Variable (CD10-Negativit{\"a}t, BCL-6 < 20\%, BCL-2 positiv, MUM-1\&\#8805; 50\% und Ki67 < 80\%) ein negativer Faktor gewertet und die Summe dieser als Risiko-Score angegeben wurde. Die Stratifikation der Patienten anhand dieses „kombinierten immunhistochemischen Risiko-Scores" zeigte drei prognostisch deutlich unterschiedliche Gruppen: In der Gruppe von Patienten ohne Risikofaktoren verstarb lediglich eine Patientin (die eine Behandlung abgelehnt hatte); in der Hochrisikogruppe (Score 5) verstarben alle Patienten innerhalb eines Jahres. Die multivariate Analyse des Scores ergab dabei eine Unabh{\"a}ngigkeit von den Parametern des IPI. In der intermedi{\"a}ren Gruppe mit einem Risiko-Score von 1-4 zeigten sich der IPI sowie eine LDH-Erh{\"o}hung und das Vorhandensein einer B-Symptomatik als geeignete Parameter, um hier eine weitere Stratifizierung durchzuf{\"u}hren. Die vorliegende Arbeit stellt somit eine Erweiterung der publizierten Ans{\"a}tze einer Erfassung prognostischer Indikatoren in kombinierten Algorithmen dar. Eine Verifizierung der gezeigten Ergebnisse in einer homogen behandelten Patientengruppe innerhalb einer klinischen Studie muss Ziel weiterer Untersuchungen sein.},
  language  = {de}
}
@phdthesis{Reeg2017,
  author    = {Reeg, Johannes},
  title     = {Empirical Studies of Contemporaneous Banking Research},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:20-opus-153581},
  school      = {Universit{\"a}t W{\"u}rzburg},
  year      = {2017},
  abstract  = {Banks perform important functions for the economy. Besides financial intermediation, banks provide information, liquidity, maturity- and risk-transformation (Fama, 1985). Banks ensure the transfer of liquidity from depositors to the most profitable investment projects. In addition, they perform important screening and monitoring services over investments hence contributing steadily to the efficient allocation of resources across the economy (Pathan and Faff, 2013). Since banks provide financial services all across the economy, this exposes banks (as opposed to non-banks) to systemic risk: the recent financial crisis revealed that banks can push economies into severe recessions. However, the crisis also revealed that certain bank types appear far more stable than others. For instance, cooperative banks performed better during the crisis than commercial banks. Different business models may reason these performance-differences: cooperative banks focus on relationship lending across their region, hence these banks suffered less from the collapse of the US housing market. Since cooperative banks performed better during the crisis than commercial banks, it is quite surprising that research concerning cooperative banks is highly underrepresented in the literature. For this reason, the following three studies aim to contribute to current literature by examining three independent contemporaneous research questions in the context of cooperative banks. Chapter 2 examines whether cooperative banks benefit from revenue diversification: Current banking literature reveals the recent trend in the overall banking industry that banks may opt for diversification by shifting their revenues to non-interest income. However, existing literature also shows that not every bank benefits from revenue diversification (Mercieca et al., 2007; Stiroh and Rumble, 2006; Goddard et al., 2008). Stiroh and Rumble (2006) find that large commercial banks (US Financial Holding Companies) perceive decreasing performance by shifting revenues towards non-interest income. Revenues from cooperative banks differ from those of commercial banks: commercial banks trade securities and derivatives, sell investment certificates and other trading assets. Concerning the lending business, commercial banks focus on providing loans for medium-sized and large companies rather than for small (private) customers. Cooperative banks rely on commission income (fees) from monetary transactions and selling insurances as a source of non-interest income. They generate most of their interest income by providing loans to small and medium-sized companies as well as to private customers in the region. These differences in revenues raise the question whether findings from Stiroh and Rumble (2006) apply to cooperative banks. For this reason, Chapter 2 evaluates a sample of German cooperative banks over the period 2005 to 2010 and aims to investigate the following research question: which cooperative banks benefit from revenue diversification? Results show that findings from Stiroh and Rumble (2006) do not apply to cooperative banks. Revenue concentration is positive related to risk-adjusted returns (indirect effect) for cooperative banks. At the same time, non-interest income is more profitable than interest income (direct effect). The evaluation of the underlying non-interest income share shows that banks who heavily focus on non-interest income benefit by shifting towards non-interest income. This finding arises due to the fact, that the positive direct effect dominates the negative indirect effect, leading in a positive (and significant) net effect. Furthermore, results reveal a negative net effect for banks who are heavily exposed to interest generating activities. This indicates that shifting to non-interest income decreases risk-adjusted returns for these banks. Consequently, these banks do better by focusing on the interest business. Overall, results show evidence that banks need time to build capabilities, expertise and experience before trading off return and risk efficiently with regard on revenue diversification. Chapter 3 deals with the relation between credit risk, liquidity risk, capital risk and bank efficiency: There has been rising competition in the European banking market due to technological development, deregulation and the introduction of the Euro as a common currency in recent decades. In order to remain competitive banks were forced to improve efficiency. That is, banks try to operate closer to a "best practice" production function in the sense that banks improve the input - output relation. The key question in this context is if banks improve efficiency at a cost of higher risk to compensate decreasing earnings. When it comes to bank risk, a large strand of literature discusses the issue of problem loans. Several studies identify that banks hold large shares of non-performing loans in their portfolio before becoming bankrupt (Barr and Siems, 1994; Demirg{\"u}c-Kunt, 1989). According to efficiency, studies show that the average bank generates low profits and incorporates high costs compared to the "best practice" production frontier (Fiordelisi et al., 2011; Williams, 2004). At first glance, these two issues do not seem related. However, Berger and DeYoung (1997) show that banks with poor management are less able to handle their costs (low cost-efficiency) as well as to monitor their debtors in an appropriate manner to ensure loan quality. The negative relationship between cost efficiency and non-performing loans leads to declining capital. Existing studies (e.g. Williams, 2004; Berger and DeYoung, 1997) show that banks with a low level of capital tend to engage in moral hazard behavior, which in turn can push these banks into bankruptcy. However, the business model of cooperative banks is based on the interests of its commonly local customers (the cooperative act: \S 1 GenG). This may imply that the common perception of banks engaging in moral hazard behavior may not apply to cooperative banks. Since short-term shareholder interests (as a potential factor for moral hazard behavior) play no role for cooperative banks this may support this notion. Furthermore, liquidity has been widely neglected in the existing literature, since the common perception has been that access to additional liquid funds is not an issue. However, the recent financial crisis revealed that liquidity dried up for many banks due to increased mistrust in the banking sector. Besides investigating moral hazard behavior, using data from 2005 to 2010 this study moves beyond current literature by employing a measure for liquidity risk in order to evaluate how liquidity risk relates to efficiency and capital. Results mostly apply to current literature in this field since the empirical evaluation reveals that lower cost and profit-efficiency Granger-cause increases in credit risk. At the same time, results indicate that credit risk negatively Granger-causes cost and profit-efficiency, hence revealing a bi-directional relationship between these measures. However, most importantly, results also show a positive relationship between capital and credit risk, thus displaying that moral hazard behavior does not apply to cooperative banks. Especially the business model of cooperative banks, which is based on the interests of its commonly local customers (the cooperative act: \S 1 GenG) may reason this finding. Contrary to Fiordelisi et al. (2011), results also show a negative relationship between capital and cost-efficiency, indicating that struggling cooperative banks focus on managing their cost-exposure in following periods. Concerning the employed liquidity risk measure, the authors find that banks who hold a high level of liquidity are less active in market related investments and hold high shares of equity capital. This outcome clearly reflects risk-preferences from the management of a bank. Chapter 4 examines governance structures of cooperative banks: The financial crisis of 2007/08 led to huge distortions in the banking market. The failure of Lehman Brothers was the beginning of government interventions in various countries all over the world in order to prevent domestic economies from even further disruptions. In the aftermath of the crisis, politicians and regulators identified governance deficiencies as one major factor that contributed to the crisis. Besides existing studies in the banking literature (e.g. Beltratti and Stulz, 2012; Diamond and Rajan, 2009; Erkens et al., 2012) an OECD study from 2009 supports this notion (Kirkpatrick, 2009). Public debates increased awareness for the need of appropriate governance mechanisms at that time. Consequently, politicians and regulators called for more financial expertise on bank boards. Accordingly, the Basel Committee on Banking Supervision states in principle 2 that "board members should remain qualified, individually and collectively, for their positions. They should understand their oversight and corporate governance role and be able to exercise sound, objective judgement about the affairs of the bank." (BCBS, 2015). Taking these perceptions into consideration the prevailing question is whether financial experts on bank boards do really foster bank stability? This chapter aims to investigate this question by referring to the study from Minton et al. (2014). In their study, the authors investigate US commercial bank holding companies between the period 2003 and 2008. The authors find that financial experts on the board of US commercial bank holding companies promote pro-cyclical bank performance. Accordingly, the authors question regulators view of more financial experts on the board leading to more banking stability. However, Minton et al. (2014) do not examine whether their findings accrue due to financial experts who act in the interests of shareholders or due to the issue that financial experts may have a more risk-taking attitude (due to a better understanding of financial instruments) than other board members. Supposed that their findings accrue due to financial experts who act in the interests of shareholders. Then financial experts on the board of banks where short-term shareholder interests play no role (cooperative banks) may prove beneficial with regard on bank performance during the crisis as well as in normal times. This would mean that they use their skills and expertise to contribute sustainable growth to the bank. Contrary, if this study reveals pro-cyclical bank performance related to financial experts on the board of cooperative banks, this finding may be addressed solely to the risk-taking attitude of financial experts (since short-term shareholder interests play no role). For this reason, this chapter aims to identify the channel for the relation of financial experts and bank performance by examining the following research question: Do financial experts on the board promote pro-cyclical bank performance in a setting where short-term shareholder interests play no role? Results show that financial experts on the board of cooperative banks (data from 2006 to 2011) do not promote pro-cyclical bank performance. Contrary, results show evidence that financial experts on the board of cooperative banks appear to foster long-term bank stability. This suggests that regulators should consider ownership structure (and hence business model of banks) when imposing new regulatory constraints for financial experts on the bank board.},
  language  = {en}
}
@phdthesis{Stefenelli2023,
  author    = {Stefenelli, Ulrich},
  title     = {Der „W{\"u}rzburger Herz-Score", ein Modell zur tageweisen Vorhersage des Sterberisikos in den ersten 4 Wochen nach Herzklappen- oder Bypass-Operation bei 5555 Patienten},
  doi       = {10.25972/OPUS-30382},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:20-opus-303828},
  school      = {Universit{\"a}t W{\"u}rzburg},
  year      = {2023},
  abstract  = {Bei 5555 Patienten des W{\"u}rzburger Zentrums f{\"u}r operative Medizin wurden Sterberisiken und assoziierte Faktoren nach Bypass- oder Aortenklappen-OP beschrieben. Eine Risikovorhersage war fr{\"u}hzeitig, sogar tageweise m{\"o}glich, und nicht (wie bisher) mit Blick auf den 30. postoperativen Tag. Das st{\"a}rkste Risiko ist ein fehlender Entlassungs-Sinusrhythmus, gefolgt von einer schweren pr{\"a}operativen Einschr{\"a}nkung (ASA) und einem erh{\"o}hten Kreatinin, gefolgt vom kardiogenen anamnestischen Schock, vom zerebrovaskul{\"a}ren Ereignis, der Notwendigkeit von Frischplasma, von einer respiratorischen Insuffizienz, aber auch der Notwendigkeit mechanischer Kreislaufunterst{\"u}tzung. Hochpr{\"a}diktiv war auch ein k{\"u}rzlich stattgefundener Myokardinfarkt und eine Angina Pectoris in Ruhe. Liegen bis 4 dieser Ereignisse vor, so zeigt sich das Mortalit{\"a}tsrisiko als statistisch normal (Verlauf der Grundgesamtheit): Es steigt je Woche nach OP um etwa 1\% auf rund 5\% nach 4 Wochen an. Bestehen 5 oder 6 Risiken, so erh{\"o}ht sich das Sterberisiko deutlich: Es steigt um +10\% je weitere Woche an und erreicht etwa 40\% in der 4. postoperativen Woche. Ab 7 oder mehr erf{\"u}llte Risiken nimmt das Sterberisiko drastisch zu. Es erh{\"o}ht sich um +20\% je weitere Woche und kumuliert nach 3 Wochen auf rund 70\%. Festzuhalten ist: Bis 4 Risiken ergibt sich je weitere Woche +1\% Mortalit{\"a}tsrisiko, ab 5 Risikofaktoren +10\%, ab 7 und mehr Risikofaktoren finden sich je Woche nach der OP ein um +20\% erh{\"o}htes Sterberisiko. Diese Erkenntnisse wurden verwendet, um einen Risikoscore zu konstruieren. Die Einzelrisiken werden summiert, d.h. man betrachtet das Risiko als erf{\"u}llt oder nicht, und z{\"a}hlt. Das tageweise Risiko ist graphisch ablesbar und ist f{\"u}r die klinische Routine verwendbar, f{\"u}r Studien (Risikostratifizierung) oder f{\"u}r das pr{\"a}operative Aufkl{\"a}rungsgespr{\"a}ch. Neu ist, dass dieser Score im klinischen Verlauf angepaßt werden kann, wenn neue Risikofaktoren auftreten hinzukommen oder Faktoren therapiebedingt wegfallen.},
  subject      = {{\"U}berleben},
  language  = {de}
}
@phdthesis{Hemmerich2016,
  author    = {Hemmerich, Kristina Susanne},
  title     = {Der Einfluss von Steuern auf riskante Investitionsentscheidungen, Rationale Steuereffekte oder steuerbedingte Perzeptionseffekte?},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:20-opus-136579},
  school      = {Universit{\"a}t W{\"u}rzburg},
  year      = {2016},
  abstract  = {Die vorliegende Arbeit untersucht empirisch, inwieweit neoklassische Theorien wie die Erwartungsnutzentheorie, die individuellen Reaktionen auf die Einf{\"u}hrung einer proportionalen Einkommensteuer und die Ver{\"a}nderung der steuerlichen Verlustausgleichsm{\"o}glichkeiten erkl{\"a}ren. Dar{\"u}ber hinaus soll auch eine m{\"o}glicherweise verzerrte Wahrnehmung der steuerlichen Regelungen aufgedeckt und in die Analyse des beobachteten Investitionsverhaltens einbezogen werden. Die Umsetzung erfolgt mittels eines kontrollierten Labor-Experimentes. Die gew{\"a}hlte Forschungsmethode erlaubt die Unterscheidung von Rationalen Steuereffekten, d.h. Effekte, die neoklassische Theorien erwarten lassen und steuerbedingten Perzeptionseffekten, d.h. Effekte, die auf steuerbedingte Wahrnehmungsverzerrungen zur{\"u}ckzuf{\"u}hren sind. Wird f{\"u}r den Perzeptionseffekt kontrolliert, kann sowohl die theoretisch ermittelte Wirkung einer proportionalen Einkommensteuer mit vollst{\"a}ndigem als auch ohne steuerlichem Verlustausgleich auf riskante Investitionen empirisch best{\"a}tigt werden. Dagegen stehen die beobachteten Investitionsentscheidungen teilweise im Widerspruch zu den Ergebnissen der theoretischen Arbeiten, wenn auf eine Kontrolle f{\"u}r den Perzeptionseffekt verzichtet wird. Hieran ankn{\"u}pfend, werden im Rahmen eines zweiten Experimentes Ursachen steuerbedingter Wahrnehmungsverzerrungen und deren Wirkung auf die Bereitschaft, riskant zu investieren, n{\"a}her beleuchtet. F{\"u}r eine tiefgreifende Analyse des m{\"o}glichen Perzeptionseffekts einer proportionalen Steuer mit vollst{\"a}ndigem Verlustausgleich wird die bestehende verhaltenswissenschaftliche Steuerforschung erweitert und zwischen extrinsischen und intrinsischen Faktoren differenziert. Das durchgef{\"u}hrte Experiment verdeutlicht, dass die betrachtete proportionale Steuer das riskante Investitionsverhalten verzerrt. Jedoch ist die steuerbedingte Verzerrung, der Perzeptionseffekt, umso geringer, je niedriger das Niveau an kognitiver Belastung ist. Die abnehmende Verzerrung des Entscheidungsverhaltens scheint auf eine ebenfalls abnehmende Verwendung ungenauer Entscheidungs-Heuristiken zur{\"u}ckzuf{\"u}hren zu sein. Die dagegen unabh{\"a}ngig von dem Niveau an Steuer-Komplexit{\"a}t bzw. Steuer-Salienz beobachtete Zunahme der riskanten Investitionsbereitschaft nach Erhebung der proportionalen Steuer spiegelt sich in der steuerbedingten Ver{\"a}nderung der affektiven und kognitiven Wahrnehmung wider. In den zwei experimental{\"o}konomischen Analysen wird die Allokation gegebener Mittel auf riskante und sichere Anlagen betrachtet. Daneben werden aber sowohl Unternehmen als auch Privatpersonen mit sich ausschließenden Investitionsalternativen konfrontiert. Beide F{\"a}lle haben gemeinsam, dass im maßgeblichen Entscheidungskalk{\"u}l die geltenden steuerlichen Regelungen grunds{\"a}tzlich zu ber{\"u}cksichtigen sind. Jedoch postuliert die betriebswirtschaftliche Steuerforschung, dass bei einer Entscheidung zwischen sich ausschließenden Investitionsalternativen die Besteuerung vernachl{\"a}ssigt werden kann, wenn diese keine Wirkung entfaltet. Hieran ankn{\"u}pfend, wird ein Konzept entscheidungsneutraler und gleichm{\"a}ßiger Gewinnbesteuerung entwickelt, das auch bei unvollkommener Voraussicht praktikabel, rechtssicher und mit einer Gewinnermittlung durch nominalen Verm{\"o}gensvergleich vereinbar sein soll. In Anlehnung an K{\"o}nig (1997 a), l{\"a}sst sich zeigen, dass ein Verfahren revolvierender Ertragswertkorrektur bei zus{\"a}tzlicher Erfassung des Kapitalwertes diese Anforderungen erf{\"u}llt. Das rechnerisch komplexe Vorgehen kommt dabei - unter bestimmten Annahmen - im Ergebnis der Gewinnermittlung durch Verm{\"o}gensvergleich nach geltendem Steuerrecht sehr nahe. Infolgedessen wird auch das theoretisch bislang ungel{\"o}ste Problem des zeitlichen Bezugspunktes der Besteuerung vernachl{\"a}ssigbar.},
  subject      = {Deutschland},
  language  = {de}
}
@phdthesis{Weis2010,
  author    = {Weis, Claudia},
  title     = {Berechnungen der Lebenserkrankungswahrscheinlichkeit bei famili{\"a}rem Brustkrebs - Vergleich von Methoden},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:20-opus-74027},
  school      = {Universit{\"a}t W{\"u}rzburg},
  year      = {2010},
  abstract  = {Diese Arbeit vergleicht verschiedene Methoden zur Berechung der Lebenserkrankungswahrscheinlichkeit bei famili{\"a}rem Brustkrebs. Dabei handelt es sich um Tabellen von Chang-Claude und die Computerprogramme Cyrillic Version 2.1 sowie IBIS Breast Cancer Risk Evaluation Tool. Es stellte sich heraus, dass sich die Ergebnisse der Modelle nicht wesentlich voneinander unterscheiden.},
  subject      = {Brustkrebs},
  language  = {de}
}