Jan Maximilian Meller

• This dissertation consists of three independent, self-contained research papers that investigate how state-of-the-art machine learning algorithms can be used in combination with operations management models to consider high dimensional data for improved planning decisions. More specifically, the thesis focuses on the question concerning how the underlying decision support models change structurally and how those changes affect the resulting decision quality. Over the past years, the volume of globally stored data has experienced tremendousThis dissertation consists of three independent, self-contained research papers that investigate how state-of-the-art machine learning algorithms can be used in combination with operations management models to consider high dimensional data for improved planning decisions. More specifically, the thesis focuses on the question concerning how the underlying decision support models change structurally and how those changes affect the resulting decision quality. Over the past years, the volume of globally stored data has experienced tremendous growth. Rising market penetration of sensor-equipped production machinery, advanced ways to track user behavior, and the ongoing use of social media lead to large amounts of data on production processes, user behavior, and interactions, as well as condition information about technical gear, all of which can provide valuable information to companies in planning their operations. In the past, two generic concepts have emerged to accomplish this. The first concept, separated estimation and optimization (SEO), uses data to forecast the central inputs (i.e., the demand) of a decision support model. The forecast and a distribution of forecast errors are then used in a subsequent stochastic optimization model to determine optimal decisions. In contrast to this sequential approach, the second generic concept, joint estimation-optimization (JEO), combines the forecasting and optimization step into a single optimization problem. Following this approach, powerful machine learning techniques are employed to approximate highly complex functional relationships and hence relate feature data directly to optimal decisions. The first article, “Machine learning for inventory management: Analyzing two concepts to get from data to decisions”, chapter 2, examines performance differences between implementations of these concepts in a single-period Newsvendor setting. The paper first proposes a novel JEO implementation based on the random forest algorithm to learn optimal decision rules directly from a data set that contains historical sales and auxiliary data. Going forward, we analyze structural properties that lead to these performance differences. Our results show that the JEO implementation achieves significant cost improvements over the SEO approach. These differences are strongly driven by the decision problem’s cost structure and the amount and structure of the remaining forecast uncertainty. The second article, “Prescriptive call center staffing”, chapter 3, applies the logic of integrating data analysis and optimization to a more complex problem class, an employee staffing problem in a call center. We introduce a novel approach to applying the JEO concept that augments historical call volume data with features like the day of the week, the beginning of the month, and national holiday periods. We employ a regression tree to learn the ex-post optimal staffing levels based on similarity structures in the data and then generalize these insights to determine future staffing levels. This approach, relying on only few modeling assumptions, significantly outperforms a state-of-the-art benchmark that uses considerably more model structure and assumptions. The third article, “Data-driven sales force scheduling”, chapter 4, is motivated by the problem of how a company should allocate limited sales resources. We propose a novel approach based on the SEO concept that involves a machine learning model to predict the probability of winning a specific project. We develop a methodology that uses this prediction model to estimate the “uplift”, that is, the incremental value of an additional visit to a particular customer location. To account for the remaining uncertainty at the subsequent optimization stage, we adapt the decision support model in such a way that it can control for the level of trust in the predicted uplifts. This novel policy dominates both a benchmark that relies completely on the uplift information and a robust benchmark that optimizes the sum of potential profits while neglecting any uplift information. The results of this thesis show that decision support models in operations management can be transformed fundamentally by considering additional data and benefit through better decision quality respectively lower mismatch costs. The way how machine learning algorithms can be integrated into these decision support models depends on the complexity and the context of the underlying decision problem. In summary, this dissertation provides an analysis based on three different, specific application scenarios that serve as a foundation for further analyses of employing machine learning for decision support in operations management.…
• Diese Dissertation besteht aus drei inhaltlich abgeschlossenen Teilen, welche ein gemeinsames Grundthema besitzen: Wie lassen sich neue maschinelle Lernverfahren in Entscheidungsunterstützungsmodelle im Operations Management einbetten, sodass hochdimensionale, planungsrelevante Daten für bessere Entscheidungen berücksichtigt werden können? Ein spezieller Fokus liegt hierbei auf der Fragestellung, wie die zugrunde liegenden Planungsmodelle strukturell angepasst werden müssen und wie sich in Folge dessen die Qualität der Entscheidungen verändert.Diese Dissertation besteht aus drei inhaltlich abgeschlossenen Teilen, welche ein gemeinsames Grundthema besitzen: Wie lassen sich neue maschinelle Lernverfahren in Entscheidungsunterstützungsmodelle im Operations Management einbetten, sodass hochdimensionale, planungsrelevante Daten für bessere Entscheidungen berücksichtigt werden können? Ein spezieller Fokus liegt hierbei auf der Fragestellung, wie die zugrunde liegenden Planungsmodelle strukturell angepasst werden müssen und wie sich in Folge dessen die Qualität der Entscheidungen verändert. Die vergangenen Jahre haben ein starkes Wachstum des global erzeugten und zur Verfügung stehenden Datenvolumens gezeigt. Die wachsende Verbreitung von Sensoren in Produktionsmaschinen und technischen Geräten, Möglichkeiten zur Nachverfolgung von Nutzerverhalten sowie die sich verstärkende Nutzung sozialer Medien führen zu einer Fülle von Daten über Produktionsprozesse, Nutzerverhalten und -interaktionen sowie Zustandsdaten und Interaktionen von technischen Geräten. Unternehmen möchten diese Daten nun für unterschiedlichste betriebswirtschaftliche Entscheidungsprobleme nutzen. Hierfür haben sich zwei grundsätzliche Ansätze herauskristallisiert: Im ersten, sequentiellen Verfahren wird zunächst ein Vorhersagemodell erstellt, welches zentrale Einflussgrößen (typischerweise die Nachfrage) vorhersagt. Die Vorhersagen werden dann in einem nachgelagerten Optimierungsproblem verwendet, um unter Berücksichtigung der verbliebenen Vorhersageunsicherheit eine optimale Lösung zu ermitteln. Im Gegensatz zu diesem traditionellen, zweistufigen Vorgehensmodell wurde in den letzten Jahren eine neue Klasse von Planungsmodellen entwickelt, welche Vorhersage und Entscheidungsunterstützung in einem integrierten Optimierungsmodell kombinieren. Hierbei wird die Leistungsfähigkeit maschineller Lernverfahren genutzt, um automatisiert Zusammenhänge zwischen optimalen Entscheidungen und Ausprägungen von bestimmten Kovariaten direkt aus den vorhandenen Daten zu erkennen. Der erste Artikel, “Machine learning for inventory management: Analyzing two concepts to get from data to decisions”, Kapitel 2, beschreibt konkrete Ausprägungen dieser beiden Ansätze basierend auf einem Random Forest Modell für ein Bestandsmanagementszenario. Es wird gezeigt, wie durch die Integration des Optimierungsproblems in die Zielfunktion des Random Forest-Algorithmus die optimale Bestandsmenge direkt aus einem Datensatz bestimmt werden kann. Darüber hinaus wird dieses neue, integrierte Verfahren anhand verschiedener Analysen mit einem äquivalenten klassischen Vorgehen verglichen und untersucht, welche Faktoren Performance-Unterschiede zwischen den Verfahren treiben. Hierbei zeigt sich, dass das integrierte Verfahren signifikante Verbesserungen im Vergleich zum klassischen, sequentiellen, Verfahren erzielt. Ein wichtiger Einflussfaktor auf diese Performance-Unterschiede ist hierbei die Struktur der Vorhersagefehler beim sequentiellen Verfahren. Der Artikel “Prescriptive call center staffing”, Kapitel 3, überträgt die Logik, optimale Planungsentscheidungen durch integrierte Datenanalyse und Optimierung zu bestimmen, auf eine komplexere Problemklasse, die Schichtplanung von Mitarbeitern. Da die höhere Komplexität eine direkte Integration des Optimierungsproblems in das maschinelle Lernverfahren nicht erlaubt, wird in dem Artikel ein Datenvorverarbeitungsverfahren entwickelt, mit dessen Hilfe die Eingangsdaten mit den ex post-optimalen Entscheidungen angereichert werden. Durch die Vorverarbeitung kann dann eine angepasste Variante des Regression Tree Lernverfahrens diesen Datensatz nutzen, um optimale Entscheidungen zu lernen. Dieses Verfahren, welches mit sehr wenigen und schwachen Modellierungsannahmen bezüglich des zugrunde liegenden Problems auskommt, führt zu deutlich geringeren Kosten durch Fehlplanungen als ein konkurrierendes Verfahren mit mehr Modellstruktur und -annahmen. Dem dritten Artikel, “Data-driven sales force scheduling”, Kapitel 4, liegt ein noch komplexeres Planungsproblem, die Tourenplanung von Außendienstmitarbeitern, zugrunde. Anhand eines konkreten Anwendungsszenarios bei einem Farben- und Lackhersteller beschreibt der Artikel, wie maschinelle Lernverfahren auch bei Einsatz im traditionellen, sequentiellen Ansatz als reine Vorhersagemodelle die nachgelagerten Entscheidungsmodelle verändern können. In diesem Fall wird ein Entscheidungsbaum-basiertes Lernverfahren in einem neuartigen Ansatz verwendet, um den Wert eines Besuchs bei einem potentiellen Kunden abzuschätzen. Diese Informationen werden dann in einem Optimierungsmodell, welches die verbliebene Unsicherheit der Vorhersagen berücksichtigen kann, zur Routenplanung verwendet. Es wird ersichtlich, dass Daten und fortschrittliche Analyseverfahren hier den Einsatz von neuen Optimierungsmodellen erlauben, welche vorher mangels zuverlässiger Schätzung von wichtigen Eingangsfaktoren nicht nutzbar waren. Die in dieser Dissertation erarbeiteten Ergebnisse belegen, dass betriebswirtschaftliche Planungsmodelle durch die Berücksichtigung neuer Daten und Analysemethoden fundamental verändert werden und davon in Form von besserer Entscheidungsqualität bzw. niedrigerer Kosten durch Fehlplanungen profitieren. Die Art und Weise, wie maschinelle Lernverfahren zur Datenanalyse eingebettet werden können, hängt hierbei von der Komplexität sowie der konkreten Rahmenparameter des zu Grunde liegenden Entscheidungsproblems ab. Zusammenfassend stellt diese Dissertation eine Analyse basierend auf drei unterschiedlichen, konkreten Anwendungsfällen dar und bildet damit die Grundlage für weitergehende Untersuchungen zum Einsatz von maschinellen Lernverfahren bei der Entscheidungsunterstützung für betriebswirtschaftliche Planungsprobleme.…