@phdthesis{Roennberg2010, author = {R{\"o}nnberg, Michael}, title = {Bedeutung der Spezifikation f{\"u}r Ratingmodelle}, url = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:20-opus-48895}, school = {Universit{\"a}t W{\"u}rzburg}, year = {2010}, abstract = {Ziel dieser Arbeit ist die Untersuchung der Bedeutung der Spezifikation f{\"u}r Ratingmodelle zur Prognose von Kreditausfallwahrscheinlichkeiten. Ausgehend von dem in der Bankenpraxis etablierten Logit-Modell werden verschiedene Modellerweiterungen diskutiert und hinsichtlich ihrer Eigenschaften als Ratingmodelle empirisch und simulationsbasiert untersucht. Die Interpretierbarkeit und die Prognoseg{\"u}te der Modelle werden dabei gleichermaßen ber{\"u}cksichtigt. Besonderes Augenmerk wird auf Mixed Logit-Modelle zur Abbildung individueller Heterogenit{\"a}t gelegt. Die Ergebnisse zeigen, dass die Spezifikation einen wichtigen Einfluss auf die Eigenschaften von Ratingmodellen hat und dass insbesondere mit Hilfe von Mixed Logit-Ans{\"a}tzen sinnvoll interpretierbare Ratingmodelle mit guten Prognoseeigenschaften erlangt werden k{\"o}nnen.}, subject = {Bank}, language = {de} }