Numerical Methods for the Solution of the Generalized Nash Equilibrium Problem
Numerische Verfahren zur Lösung des verallgemeinerten Nash-Gleichgewichtsproblem
Zitieren Sie bitte immer diese URN: urn:nbn:de:bvb:20-opus-47662
- In the generalized Nash equilibrium problem not only the cost function of a player depends on the rival players' decisions, but also his constraints. This thesis presents different iterative methods for the numerical computation of a generalized Nash equilibrium, some of them globally, others locally superlinearly convergent. These methods are based on either reformulations of the generalized Nash equilibrium problem as an optimization problem, or on a fixed point formulation. The key tool for these reformulations is the Nikaido-Isoda function.In the generalized Nash equilibrium problem not only the cost function of a player depends on the rival players' decisions, but also his constraints. This thesis presents different iterative methods for the numerical computation of a generalized Nash equilibrium, some of them globally, others locally superlinearly convergent. These methods are based on either reformulations of the generalized Nash equilibrium problem as an optimization problem, or on a fixed point formulation. The key tool for these reformulations is the Nikaido-Isoda function. Numerical results for various problem from the literature are given.…
- Das verallgemeinerte Nash-Gleichgewichtsproblem ist ein Lösungskonzept für Spiele, in denen neben der Kostenfunktion eines Spielers auch dessen Strategiemenge von den Entscheidungen der anderen Spieler abhängt. In dieser Arbeit werden global konvergente und lokal superlinear konvergente Verfahren zur numerischen Berechnung eines verallgemeinerten Nash-Gleichgewichts vorgestellt. Die Verfahren basieren entweder auf einer Umformulierung des verallgemeinerten Nash-Gleichgewichtsproblems als Optimierungsproblem oder als Fixpunktproblem. Für dieseDas verallgemeinerte Nash-Gleichgewichtsproblem ist ein Lösungskonzept für Spiele, in denen neben der Kostenfunktion eines Spielers auch dessen Strategiemenge von den Entscheidungen der anderen Spieler abhängt. In dieser Arbeit werden global konvergente und lokal superlinear konvergente Verfahren zur numerischen Berechnung eines verallgemeinerten Nash-Gleichgewichts vorgestellt. Die Verfahren basieren entweder auf einer Umformulierung des verallgemeinerten Nash-Gleichgewichtsproblems als Optimierungsproblem oder als Fixpunktproblem. Für diese Umformulierungen wird die Nikaido-Isoda Funktion verwendet. Es werden numerische Ergebenisse für einige Probleme aus der Literatur widergegeben.…
Autor(en): | Anna von Heusinger |
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URN: | urn:nbn:de:bvb:20-opus-47662 |
Dokumentart: | Dissertation |
Titelverleihende Fakultät: | Universität Würzburg, Fakultät für Mathematik und Informatik |
Institute der Universität: | Fakultät für Mathematik und Informatik / Institut für Mathematik |
Datum der Abschlussprüfung: | 18.12.2009 |
Sprache der Veröffentlichung: | Englisch |
Erscheinungsjahr: | 2009 |
Allgemeine fachliche Zuordnung (DDC-Klassifikation): | 5 Naturwissenschaften und Mathematik / 51 Mathematik / 510 Mathematik |
Normierte Schlagworte (GND): | Spieltheorie; Nash-Gleichgewicht; Nichtlineare Optimierung; Newton-Verfahren; Abstiegsverfahren |
Freie Schlagwort(e): | Nikaido-Isoda Funktion Nash Equilibrium Problem; Newton Methods; Nikaido-Isoda function |
Datum der Freischaltung: | 16.04.2010 |
Betreuer: | Prof. Dr. Christian Kanzow |